前言:这是一个纲领性的文件,关于建立股市交易体系的大统一模型
何理论关于股市交易体系的大统一模型
(公理-底层概念-普适逻辑)
第一部分
股市公理体系的建立和底层概念
欧氏几何是建立在所谓的公理,或者公设之上的。公理公设不需要证明,也不需要质疑。然后从公理公设发展出第一层次的重要定理,以此类推,构成一个完整的几何逻辑体系。


欧氏的《几何原本》不但是几何,还是逻辑,还是一种科学思想。而我国历史上数学领域的伟大奇迹大部分只是经验的简单集合,这里面有本质的区别。
理解了以上,我们可以来观察研究股市世界。在基于概率的前提下,股市里面也有同样的东西存在,下面就试图描述几条股市的公理。
第1. 理性群体公理:股市群体默认是由数量巨大的理性个人构成的,所以群体表现出理性,相应的股市也有理性的一面存在,也是可以观察和利用的。
第2. 股市必有涨跌起伏公理:股市的涨跌起伏是必然的,客观的,不以任何人的意志为转移,是一种客观存在。
第3. 股市的二八分割公理:举例说明,无关理性群体的构成具体情况,也无关空间和时间,大约20%的人能够处在0盈利水准之上,大约80%的人处在0盈利水准之下。也就是说,二八分割现象是一种客观存在。
第4. 时间和空间不能同时确定公理:预测的周期越短,预测的涨跌结果越不准确。预测的周期越长,对于可能的涨跌则预测得越准确。有点类似量子力学里的测不准原理。
第5. 群体行为可预测性公理:个体的行为不可预测,但数量巨大的群体的行为是可以预测的,因为这样的社会性行为存在惯性。
第6. 全息信息公理:股市所有博弈方的最终结果都反映在代表股价的一个点里。反之,此点包含一切已经发生过的博弈信息。
基于以上6大公理,可以推导出一些基本的定律,原则,以及底层的基础概念,再由此推导出无数的应用推论,下面是相关的描述。
1. 均线系统的含义:可以认为均线是一种原始数据的记录方式,K线也可以认为是周期为1的均线。同时各均线可代表对应的群体以及群体的心理行为。均线系统的无序和有序相互转换是最基本的均线运动。均线系统也可以认为是一种近似的傅立叶分解,具有傅里叶分解所有的内涵。
2. 均线系统的数形分析原则:数形分析是定量分析的基础,也是实现智能化交易的基础。基于数形分析原则对均线进行数字化处理,并进一步可以建立详尽分类,从而全过程解释均线。
3. 完整形和完美形概念:完整形是最小的,有再现性的均线形,完整形构成最基本的底层分类,择时决定于完整形。完美形是完整形的积极发展,是持股的依据。
4. 镜像原则:源于买和卖本来就是对称的,镜像原则最重要的一点是:形是近似对称存在的,包括两种对称模式:一种是大趋势关于纵轴对称,另一种是完整形关于横轴对称,所有择时都在完整形中实现,所以进入形态和退出形态基本上呈现近似对称。镜像原则的一个实际应用就是双重判断模式:在判断某个形时,可以同时参考其镜像形。
5. 服从原则:一般来说,短周期趋势服从长周期趋势,个股服从板块,板块服从对应的大盘,由此导出自上而下的TOP-DOWN分析。
6. 参数化体系和匹配原则:参数化体系是建立大统一理论的基础之一,在不同的参数化体系中,优先选择表达形式更理想的形,此时规则更有效,且具有相对的统一描述形式,由此发展出上升行情的4段引导法。
7. 曲率概念:曲率是唯一具有预见性的技术指标,可以认为曲率是群体心理行为的表现。
8. 通道概念:通道是判断趋势级别的基础,是较大趋势中是判断持股的重要依据,也是完美形概念的表现和重要应用。
9. 搜索形概念:是对大数据的应用,是实现人工智能的基础。
10. 替换原则:在均线组合中,符合条件时,均线可以相互替换,按照最有利构成,也是完美形优先和服从原则的体现,可以剔除虚假信号。
11. ABTE多周期策略:在系统的指示下,可以自动跟踪,灵活切换的长短线模式。
12. 仓位管理原则:基于基准仓位和绝对考虑风险的仓位管理模式,是凯利公式的具体应用体现。
13. 时空陷阱效应:克服时间陷阱要求第一时间操作,体现及时理念。空间陷阱也是选择陷阱,克服空间陷阱则要求应买尽买,是大数定理的体现。理论上,上述两个要求AI能完美实现。
14. 均线的收敛和发散效应:是判断机会和风险的依据,积极的收敛状态通常意味着可以寻找机会,过度发散通常意味着风险的积累。
15. 乖离效应:乖离效应也是心理效应,反转信号一般和较大的乖离有关。
结语:何理论股市交易体系是纯粹技术分析,只对三种原始数据进行处理:均线系统,筹码分布和成交量。这三种原始数据具有一个共同的基本特征,都是数量巨大的群体的博弈结果。
第二部分
一个可以同冯·诺依曼体系结构相媲美的股市逻辑体系
冯·诺依曼体系结构是计算机最基础的逻辑,我们现在的计算机无论怎么变化,都是基于这个纲领性的思想(如图)。


那么,是不是也可以在股市里面找到具有一样地位的,最基本的交易逻辑?虽然股市是一门社会学科,和自然学科的严谨性无法相比,但基于概率的逻辑还是存在的,所以,一定有最基本的逻辑体系结构存在。
请看下图,这就是何理论股市交易体系总结出的股市交易普适逻辑,是高度抽象的,高度概括的东西,也是纲领性质的东西,这个东西今后的地位会和冯·诺依曼体系结构一样重要。顺便说明一下,那条乱七八糟的曲线的作用是对图片的加密,版权所有。


其实,我在不同的场合分享过这个逻辑总图,估计能理解的人不多,今天我在这里注释一下,帮助大家理解。
首先我要说明的,这个图有严格的逻辑在里面,非常适合于转换成机器智能交易,也就是AI交易,程序员完全可以根据这个逻辑总图编写代码。
在进行任何操作之前,第一要做的事情是对趋势的判断,要知道当前的位置到底处于哪种趋势级别之中?分出上升趋势,震荡趋势和下降趋势这三种形态不难,难的是对趋势级别的定义。一般的人用大涨,小涨粗略地描述,但这是远远不够的。正确的做法是必须非常具体地定义,在我的交易体系里,有两个模块是专门来解释趋势的。
不同的趋势级别意味着不同的判断方法,尽管判断方法不同,但大体具有参数化的特征,这个思想很重要。好比测量工具,有精度高的千分尺,有普通直尺,还有可以量更长距离的皮卷尺。这些测量工具用在不同的测量场合,但它们的刻度是完全参数化的,是一种数学上的分形。
参数化是一个很重要的概念,适合于追踪不同的涨幅和不同的周期。
弄清了自己的位置,你开始有点跃跃欲试了,先别急着动手,这时要观察第一类关键信号:不入信号,或者是禁入信号。按照股市的第2公理“二八分割现象”,对于一个做多盈利的股民来说,其实许多地方是禁止进入的,也就是先要排除的。一个成熟的股民其实是知道一些地方是做不得的,但你的理论根据在哪里?你的逻辑在哪里?一般的股民只是凭借经验和感觉。
我的交易体系里面专门有一个模块是讲不入信号的,并且不入信号的描述贯彻在整个交易体系的许多地方。鉴别出60%的地方不能操作是根本不够的,要鉴别出95%以上地方不能操作,所以不入信号的优先级别最高。
这是基于做多盈利的前提,如果是可以做空盈利,对于不入信号的分析,可以很容易地识别和预测出大振幅的下跌行情,这个的确定性是最高的。也就是说,做空盈利更容易。
下面可以看第二类关键信号:进入信号。进入信号是最小的完整形,最小完整形是一个重要的数形分析概念,其实你平时也会感觉到某些均线形态下买入成功率比较高,再高度抽象和定义一下,就是最小完整形,进入信号都是最小完整形。
看到了进入信号,当然可以买入,并且是应买尽买,不要做选择最好,因为有选择陷阱存在,举例说明:当你看中两只股票A和B,你思来想去买入A,结果是B的走势更好。这种现象常常有,这就是选择陷阱,最好的方法是A和B一起买入。不是有一句口头禅:“只有小孩子才做选择”,股市确实是这样,因为选择代表正常人思维,你这样想,别人也这样想啊!正是因为有选择陷阱存在,才感觉到很多时候是碰运气。如果是很大的资金,并且是程序来执行交易,就没有选择陷阱这个问题了。应买尽买,这也是大数定理的应用。
买入股票建仓后,谁知道会不会如你所愿?股市是一个讲究概率的地方,所以必须有止损信号保驾护航,这一点很重要,能不能止损是股民是否成熟的一个分水岭?因为纵使系统再好,不能止损也会让系统荡然无存。如果是系统是一栋辉煌的大厦,那么止损模块就是这个大厦的基础。基础不牢,地动山摇,其结果是灾难性的。所以,我常常说,修行证道的关键是执行力,而执行力的关键是止损能力。
止损最重要的是及时,也就是买入股票后,马上跟踪止损信号,一旦出现,立即,马上,毫不犹豫地割肉。
如果没有出现止损信号,恭喜!现在要看第三类关键信号:持股信号,也是通道信号,因为通道的支持是持股的信心所在。有持股信号存在,就一直持股,直到持股信号消失。持股信号的消失不代表涨势已经终止,涨势是否终止要看第四类关键信号:退出信号,或者是卖出信号。
所以这里有个内循环,需要不断地同时观察持股信号和卖出信号,因为持股信号消失了,但又没有出现卖出信号,结果持股信号有出现了。反正最终要看到卖出信号才完成一段交易。
小结一下:逻辑总图包含3大基本操作:买入,持股,卖出。包含5大关键信号:止损信号,不入信号,买入信号,持股信号,卖出信号。包含3种趋势以及趋势的级别界定。
讲了这么多,聪明的人可以去自己体悟了。当然构建一个好的交易体系不容易,但我认为无论你构建了什么样的交易体系,其逻辑基础都在这里。